Note #82 ; Entre baisse des rendements, modération inflationniste et priorisation du financement vert
26 février 2026Analyse / 02 mars 2026
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Nouvelle détente des taux, particulièrement marquée sur le long terme
Récapitulatif des variations et des anticipations des taux à court terme :
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E1M : baisse de 2 pdb sur une semaine et de 2 pdb sur un mois ; anticipation de +31 pdb à M+1.
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E3M : recul de 2 pdb sur une semaine et de 1 pdb sur un mois ; anticipation de +5 pdb à M+1.
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E6M : diminution de 2 pdb sur une semaine et de 3 pdb sur un mois ; anticipation de +8 pdb à M+1.
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E12M : baisse de 2 pdb sur une semaine, stabilité sur un mois ; anticipation de +2 pdb à M+1.
Récapitulatif des variations et des anticipations des taux à long terme :
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SWAPEUR02Y3M : stable sur une semaine, en baisse de 5 pdb sur un mois ; anticipation de +1 pdb à M+1.
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SWAPEUR03Y3M : recul de 2 pdb sur une semaine et de 10 pdb sur un mois ; anticipation de +1 pdb à M+1.
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SWAPEUR05Y3M : baisse de 2 pdb sur une semaine et de 15 pdb sur un mois ; anticipation de +1 pdb à M+1.
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SWAPEUR10Y3M : diminution de 7 pdb sur une semaine et de 20 pdb sur un mois ; anticipation de +1 pdb à M+1.
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SWAPEUR15Y3M : recul de 6 pdb sur une semaine et de 19 pdb sur un mois ; anticipation de +1 pdb à M+1.
Perception du risque souverain en zone euro : analyse des spreads vs France
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